la solidité des banques françaises

silvermath · **Inscrit le:** 26 Mar 2010 22:57 **Messages:** 9729

http://chevallier.biz/

AVANT DERNIER POST

Dantec · **Inscrit le:** 18 Oct 2008 13:52 **Messages:** 17857 **Localisation:** Alsace

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Dantec · **Publié:** 21 Sep 2014 12:30

Systemic risk in Europe: Too big to save

Citer:

The Global Financial Stability Report of the IMF (2009) defines systemic risk as “a risk of disruption to financial services that is caused by an impairment of all or parts of the financial system and that has the potential to cause serious negative consequences for the real economy”. With the recent financial crisis, interest in the concept of systemic risk has grown. The rising globalisation of financial services has strengthened the interconnection between financial institutions. While this tighter interdependence may have fostered efficiency in the global financial system, it has also increased the risk of cross-market and cross-country disruptions.

Measures of systemic risk are generally based on market data. Two questions may be answered with such data because historical prices contain expectations about future events.
•First, how likely is it that extreme events will occur in the current financial markets?
•Second, how closely connected are financial institutions with one another and the rest of the economy?

Obtaining the answers to those questions is at the heart of most of the recent research on systemic risk. The shape of the distribution of financial returns and the strength of the dependence across financial institutions are both essential to determine the speed of the propagation of shocks through the financial system and the level of vulnerability to such shocks.

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Suite: http://www.voxeu.org/article/systemic-risk-europe

arno22 · **Inscrit le:** 06 Déc 2013 22:09 **Messages:** 2477

Je ne savais pas où mettre cet article alors je l'ai mis ici.
Vu qu'il est question de "couverture de risque", peut-être aurait-il été mieux dans "chypriotisation".

"Le FMI recommande que les contribuables financent des garanties pour permettre aux banques de prêter de l’argent lorsqu’elles sont dans l’incapacité de le faire, ou lorsque consentir un crédit est trop risqué.

Dans les faits, le FMI demande donc aux gouvernements européens d’émettre des garanties sur le dos du contribuable pour contourner le problème de cette réticence des banques à prêter de l’argent dans les pays les plus vulnérables."

http://news360x.fr/fmi-veut-les-contrib ... treprises/

karagold · **Inscrit le:** 21 Oct 2008 12:26 **Messages:** 3018

Accord des grandes banques contre un effondrement du système

Par: rédaction
12/10/14 - Source: Belga

Les grandes banques du globe se sont mises d'accord samedi pour modifier les règles de fonctionnement du marché de quelque 7.000 milliards de dollars de produits dérivés afin d'éviter que la faillite d'une d'entre elles ne provoque l'effondrement du système financier mondial.

Ces établissements, allant des américains aux asiatiques en passant par des européens, ont accepté d'abandonner le principe du débouclage automatique ("close out") des contrats si une institution financière se trouve en difficulté, a annoncé dans un communiqué l'ISDA.

L'Association internationale des swaps et dérivés (ISDA) est l'organisme représentant le secteur. C'est elle qui mène les négociations avec les autorités de régulation.

Selon elle, en cas de défaillance d'un grand établissement posant des risques pour le système financier ("Too big to fail") les banques vont mettre en place un délai pour donner davantage de temps aux régulateurs afin qu'ils trouvent une solution évitant une faillite "désordonnée" aux conséquences potentiellement explosives.

Cette solution contractuelle vise concrètement à suspendre temporairement le débouclage automatique des contrats.

La faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 avait donné lieu à un débouclage massif de contrats dérivés avec la banque, ce qui avait provoqué le chaos sur les marchés financiers.

Cet accord sera effectif à partir du 1er janvier 2015, selon le communiqué. Les banques auxquelles il va s'appliquer sont: Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Scotland (RBS), Société Générale, UBS, Sumitomo Mitsui et UFJ.

XavXag · **Inscrit le:** 18 Fév 2014 19:35 **Messages:** 49

http://www.eba.europa.eu/risk-analysis- ... 14/results

Résultats !

Shenhua · **Publié:** 26 Oct 2014 16:31

Dexia et Axa Banque recalés..... quasiment tous les autres sont Grecs, Chypriotes ou Portugais

Et dire que c'est juste des tests bidons :roll:

picsou · **Publié:** 26 Oct 2014 16:46

tests bidons !
+1
C'est comme les tests contre le dopage à l'arrivée des courses cyclistes
les coureurs savent contourner ces tests dans la majorité des cas

zephyr · **Inscrit le:** 25 Aoû 2009 10:24 **Messages:** 2792

picsou a écrit:

tests bidons !
+1
C'est comme les tests contre le dopage à l'arrivée des courses cyclistes
les coureurs savent contourner ces tests dans la majorité des cas

à la différence que les tests antidopage n'ont aucune conséquence pour des millions de personnes...

Dantec · **Publié:** 27 Oct 2014 09:24

Les différents scenarii des stress test:
A gauche: le scénario prévu (croissance zone euro 2015 +1,8%, inflation 1,3% )
Au centre: le pire scénario (croissance zone euro 2015 -1,4%, inflation 0,6% )
A droite: le consensus (croissance zone euro 2015 +1,2%, inflation 1,0% )

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Et là, le détail banque par banque (cliquez sur le nom de la banque)
http://graphics.wsj.com/european-stress-tests-2014/#_

la solidité des banques françaises

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