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| Auteur: | grolu [ 25 Avr 2009 07:34 ] |
| Sujet du message: | help pricer warrant |
bonjour, qui aurait un pricer capable de faire une simulation sur le SILVE21C0609B SVP ? il cote sous 0.05 (0.001-0.02) et bourso ne le price pas. je suis scotché avec ce truc depuis un moment, et je veux faire une simulation. merci. |
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| Auteur: | bruno [ 25 Avr 2009 08:20 ] |
| Sujet du message: | Re: help pricer warrant |
bonjour grolu, il côte 0,02 ton warrant, et expire en juin avec un strike de 21. Autant dire qu'il est presque mort... Bourso ne le côte plus car : "Par souci de pertinence des résultats obtenus, cet outil n'est pas disponible pour les warrants dont les primes sont inférieures à 0.05 euros." Sur le site de l'émetteur on trouve quand même quelques infos : Echéance : 54 jours. Prix d'exercice : 62,92% au-dessus du sous-jacent. Ce warrant est hors de la monnaie.Son élasticité (3,21) indique qu'une variation de 1% du sous-jacent fera varier le warrant de 3,21%. Son Delta (2,64) signifie que le prix du warrant ajusté de sa parité variera de 1 centime pour chaque variation de 2 USD du sous-jacent. |
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