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Stratégie de couverture/hedge http://forum-gold.fr/viewtopic.php?f=8&t=5500 |
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Auteur: | silvermath [ 09 Nov 2010 11:35 ] |
Sujet du message: | Re: Stratégie de couverture/hedge |
BE HABBAA voici ma vision: en prenant 10 % de la somme en physique pour couvrir avec un levier: avec un levier 10 : en cas de hausse c'est neutre les 100% du physique neutralisant la perte sur les 10% papier avec levier 10 en cas de poursuite de la hausse la couverture est perdante mais le physique continue de monter donc c'est neutre. avec un levier 5 : tu ne couvres que 50% à la baisse (avec un 10% de couverture papier), donc si le physique monte tu prends que la moitié de la hausse en fait. je pense utiliser cette couverture qu'en cas de retournement violent des marchés et surtout en cas de décorrélation entre or papier et or physique |
Auteur: | Ludo33 [ 15 Nov 2010 13:56 ] |
Sujet du message: | Re: Stratégie de couverture/hedge |
silvermath a écrit: BE HABBAA voici ma vision: en prenant 10 % de la somme en physique pour couvrir avec un levier: avec un levier 10 : en cas de hausse c'est neutre les 100% du physique neutralisant la perte sur les 10% papier avec levier 10 en cas de poursuite de la hausse la couverture est perdante mais le physique continue de monter donc c'est neutre. avec un levier 5 : tu ne couvres que 50% à la baisse (avec un 10% de couverture papier), donc si le physique monte tu prends que la moitié de la hausse en fait. je pense utiliser cette couverture qu'en cas de retournement violent des marchés et surtout en cas de décorrélation entre or papier et or physique La ouverture du physique par le hedge, dans un marché haussier aussi fort et régulier (hé oui, faut voir le grahe, ça monte suivant une pente de ps loin de 40% !!!) coûte cher et même trés cher si tu veux une couverture à 100%. Amha, pas d'intérêt. Sur le day-trading (CFD par exemple) c'est autre chose. On peut hédger un contrat long le temps d'une attaque par exemple...Faut quand même bien manipuer ce binz, sinon ça vous pête à la figure... |
Auteur: | silvermath [ 15 Nov 2010 23:54 ] |
Sujet du message: | Re: Stratégie de couverture/hedge |
"La couverture du physique par le hedge, dans un marché haussier aussi fort et régulier (hé oui, faut voir le grahe, ça monte suivant une pente de ps loin de 40% !!!) coûte cher et même trés cher si tu veux une couverture à 100%. Amha, pas d'intérêt. Sur le day-trading (CFD par exemple) c'est autre chose. On peut hédger un contrat long le temps d'une attaque par exemple...Faut quand même bien manipuer ce binz, sinon ça vous pête à la figure..." depuis l'heure ou j'ai ouvert la file et les 28$ JE me bouffe les couilles de pas avoir couvert en € ça fait 10% de perdus en quelques jours.... c'est pas un drame vu d'ou on vient mais passé une certaine somme c'est totalement idiot de laisserfiler de la PV alors qu'une stratégie de couverture aurait fonctionné........... Ludo33 une couverture ça ne coute strictement rien c est neutre..... |
Auteur: | padodor [ 04 Déc 2013 22:27 ] |
Sujet du message: | Re: Stratégie de couverture/hedge |
AU400oz a écrit: Les turbos c'est truffe-land & Co , le plus simple et le moins cher est le future ou pour les plus petites tailles le CFD + éventuellement une couverture sur le change pour les puristes. Perso je vais pas tarder à shorter des calls sur le Future Gold Pour ceux qui sont uniquement métal , si on considère que l'on est dans un range baissier sur le gold , bien qu'il eût fallu le faire plus tôt , il serait sans doute encore intéressant de se positionner en put sur le Future Gold J'ai cloturé mes compte PEA et titres . Quel type de produit serait le plus approprié aujourd'hui , avec quel organisme dépositaire quels frais et quelle fiscalité Le physique m'a fait déconnecter de tous ces produits financiers je pense avoir été très imprudent de ne pas avoir pris de couverture car j'ai eu la chance d'entrer assez tôt et n'achète plus mais la descente ne semblant pas terminée il est encore temps de sauver ce qui peut l'être je sais qu'ici il y a de nombreux connaisseurs de tous ces produits financiers , leur avis serait le bienvenu |
Auteur: | silvermath [ 04 Déc 2013 22:39 ] |
Sujet du message: | Re: Stratégie de couverture/hedge |
C'est trop tard pour hedger Je l' avais fait à 43 45 sur le silver et le spike a 49m'a fait exploser ma couverture et cramé un compte ig Faut du gros capital pour pouvoir gérer les poses Les turbos c'est impossible sur le mt lt. À cause des strike ou des dates d'échéances Si c'était a refaire j'aurais pris un etf avec levier 3 Mais j' ai beaucoup appris de mes erreurs .... Faut dire que la correction est très,longue n'est ce pas ... Mais le meilleur reste a venir Don.t give up |
Auteur: | franckbon [ 05 Déc 2013 04:16 ] |
Sujet du message: | Re: Stratégie de couverture/hedge |
silvermath a écrit: d'après Menthalo les prochains objectifs seraient de 30 31 $ sur le silver et d'autres parlent de 1450 1500 pour le gold. Ce monsieur n’est,pour moi, pas du tout crédible.Le blog LIESI sur lequel il collaborait régulièrement a été fermé du jour au lendemain en février 2013, toutes ses previsions se sont révélées fausses. |
Auteur: | silvermath [ 05 Déc 2013 14:00 ] |
Sujet du message: | Re: Stratégie de couverture/hedge |
padodor au contraire maintenant que nous sommes sur des bas ou pas bien loin ...n'est il pas temps de METTRE du levier sur les mpx ... j'ouvre une file ... |
Auteur: | padodor [ 05 Déc 2013 16:05 ] |
Sujet du message: | Re: Stratégie de couverture/hedge |
silvermath a écrit: au contraire maintenant que nous sommes sur des bas ou pas bien loin ...n'est il pas temps de METTRE du levier sur les mpx ... j'ouvre une file ... Je ne suis pas certain que nous soyons sur -ou pas très loin - des bas d'où mon intervention par exemple si on descendait jusqu'à 900 $ l'ozt en partant de 1225 on perdrait encore 27 % et il faudrait alors remonter de 36 % pour revenir à 1225 ; dans cette hypothèse ,une couverture me semble encore opportune Pour du day trading c'est peut-être envisageable d'utiliser un levier mais une couverture pépère serait sans doute plus appropriée à mon cas ? En tout cas je suis très intéressé par tes approche et analyse , je suivrai ta file avec la plus grande attention mais pour un papy qui ne veut plus être à la merci des algorythmes ce n'est pas un peu trop tendu et changeant |
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