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 Sujet du message: Comment j’aurais pu gagner 35000 dollars en 1 an...
MessagePublié: 27 Aoû 2011 22:19 
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Inscrit le: 23 Mar 2010 01:09
Messages: 825
Je viens de m’inscrire sur FXCM , version demo, logiciel grâce auquel j’ai pu observer les cours des derniers mois. J’ai constaté qu’il y avait bien plus de bougies vertes que de bougies rouges, comme on peut s’y attendre dans le cadre d’un marché haussier à long terme, ce qui m’a fait penser à Dostoïevski.

Dans Le Joueur de Dostoïevski, un jeune homme est pris par le démon du jeu après avoir gagné à la roulette pour son plus grand malheur… Ce roman m’avait fait découvrir les martingales condamnées a l’échec puisque la roulette est globalement défavorable au joueur, essentiellement à cause du chiffre 0 toujours en faveur du casino. Jouer à la roulette, c’est comme spéculer à la hausse dans un marché baissier : On peut gagner un moment avec de la chance et du talent, mais à long terme, on finit toujours par perdre.

A l’inverse, peut-on gagner en pariant chaque jour que la bougie des cours de l’or sera verte plutôt que rouge ? La technique de la martingale, qui consiste à augmenter sa mise après avoir perdu afin de couvrir les pertes précédentes, est-elle adaptable à ce type de trade ? Est-elle alors globalement bénéficiaire à long terme dans le cadre du marché haussier de l’or ?

Supposons donc qu’on ne fasse qu’un seul trade par jour : chaque matin, on achète systématiquement N onces à l’ouverture au cours d’achat A, et on les vend automatiquement dans les cas suivants:
1/ si le cours devient inferieur à A - sl (stop loss)
2/ si le cours devient supérieur à A + lim (limit)
3/ sinon au prix de la clôture en fin de séance.

Si le trade a été bénéficiare, on recommence la même chose le lendemain avec un nombre d’onces N proportionnel au capital en jeu. Si le trade a été déficitaire, on recommence la même chose le lendemain, mais en achetant cette fois-ci N x alpha onces afin de tenter de couvrir la perte de la veille. Enfin, on prend ses bénéfices si le capital en jeu dépasse un certain seuil.

J’ai simulé cet algorithme sur excel avec les cours de l’or des 300 derniers jours, et aussi incroyable que cela puisse paraître, certaines combinaisons de paramètres s’avèrent très profitables. En voici un exemple :
- Mise de fond = 1000$, le 7 Juillet 2010
- Stop loss = cours d’ouverture – 10$
- Limit = cours d’ouverture + 50$
- Levier après un gain = Capital / 167, soit 6 au départ avec les 1000$ de capital.
- Levier après une perte = Levier précédent x 1.4, avec un maximum de 150
- Prise de bénéfice = 2000$ minimum, dès que le capital en jeu dépasse 8000$
Avec ces paramètres, le 26 Août 2011 après 300 trades, le capital en jeu est 2450$... et les bénéfices pris sont de 33326$ !!! Voici les courbes des résultats :

Pièce jointe:
Martingale.jpg
Martingale.jpg [ 52.05 Kio | Consulté 9365 fois ]


Voila donc comment j’aurais pu gagner 35 000 dollars en 1 an sans me fatiguer, avec une mise initiale de 1000 dollars ! Honnêtement, cela parait trop beau pour être vrai (et en même temps scandaleux) ! Je n’ai certes pas pris en compte les frais (que j’ai du mal à évaluer), mais aurais-je oublié de prendre en compte un autre élément important dans cette simulation ? Je tiens ma feuille de calcul à la disposition de ceux qui voudront regarder ça de plus près, et essayer d’autres paramètres.

Bien entendu, lorsque la tendance devient baissière à court terme, ce que ne manquent pas d’annoncer ptsuisse, tradosaure, etc… rien n’empêche de s’abstenir de parier pour éviter de menacer le capital.

Si quelqu’un a les cours quotidiens du silver (Cours min, cours max, cours a l’ouverture, cours a la fermeture), je me ferai un plaisir d’essayer mon algorithme.


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 Sujet du message: Re: Comment j’aurais pu gagner 35000 dollars en 1 an...
MessagePublié: 27 Aoû 2011 22:40 
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Inscrit le: 04 Sep 2010 15:35
Messages: 8075
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aurais-je oublié de prendre en compte un autre élément important dans cette simulation ?


Oui, un paramètre, et de taille: le spread.

Car dès que tu achètes, tu perds le spread. Il faut que le cours bid augmente de x% pour que tu reviennes à zéro. Et x+delta pour avoir un bénéf de delta.


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 Sujet du message: Re: Comment j’aurais pu gagner 35000 dollars en 1 an...
MessagePublié: 27 Aoû 2011 22:45 
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Inscrit le: 19 Oct 2008 20:53
Messages: 708
Localisation: occitanie / HT-pyrenées
Pas mal en effet ...
attention quand même au spread qui est de 2 USD sur le gold ce qui met le stop loss a 8 USD au lieux de 10 ...

si vous cloturez tous les jours pas d'autres frais a prévoir ...

il y a des plateformes qui proposent des 'robots" qui simulent les stratégies en "revenant en arrière" ...

essayez pour voir ...


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 Sujet du message: Re: Comment j’aurais pu gagner 35000 dollars en 1 an...
MessagePublié: 27 Aoû 2011 23:10 
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Inscrit le: 11 Mai 2010 12:23
Messages: 1294
Localisation: Commercy
Pas con! :) Mais l'interet du trader c'est de trouver lui-même les courbes et de faire des PV..pas de miser rouge ou vert, doubler la mise, etc..bon nombre de personnes voit le trading comme "un jeu" comme le casino (1 chance sur 2, etc..), à commencer par mes parents..faut pas que je leur montre ce post!! :lol:
Je testerai cette technique en démo fxcm également les semaines prochaines!
Merci de ton expérience de 300 jours!

_________________
Le mouton paresseux trouve sa laine trop lourde.


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 Sujet du message: Re: Comment j’aurais pu gagner 35000 dollars en 1 an...
MessagePublié: 27 Aoû 2011 23:17 
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Inscrit le: 19 Oct 2008 20:53
Messages: 708
Localisation: occitanie / HT-pyrenées
Bon assez rigolé ...
Il faut arrêter de faire rêver les gens la...

si les chandeliers dont on parle sont "journalier"

en admettant de faire un trade d'ouverture disons a 9h et fermeture disons a 22h il faudrait que le cours du XAU ne tomba pas de 8 USD dans la journée une seule fois pour pas atteindre le stop ...

risqué ...mais a simuler quand même en démo ...

par contre si trado ou autre signale une baisse a venir , pas la peine de sortir et d'attendre il suffit de faire un trade baissier ...

bonne chance!


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 Sujet du message: Re: Comment j’aurais pu gagner 35000 dollars en 1 an...
MessagePublié: 28 Aoû 2011 00:49 
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Inscrit le: 01 Aoû 2011 13:01
Messages: 329
L'an dernier, j'ai engrangé ni vu ni connu — ou presque — un bénéf de 30.000 euros grâce à une astuce peu connue. Attention, c'est un peu tordu, le risque n'est pas négligeable, et il faut y consacrer un peu de temps. La martingale requiert un certain doigté : chaque jour, il faut mettre son réveil à 7h30 environ, se lever et aller bosser. Pas gagné hein...

Si l'on arrive à bien humer le marché et la tendance, à la fin du mois, on recoit un chèque... que je déposais discrètement à la banque. A la fin de l'année, 30.000 euros ! Il y a quelques frais : transport, nourriture, vêtements, logement, formation... Pour jouer, il faut aussi adhérer à une assoc, un truc qui s'appelle... hmmm, ah, zut, je me rappelle plus... ah oui le Fisc.

J'ai testé l'algorithme. Le graph (revenus cumulés sur les 11 années) parle de lui même.
Image

C'est assez rentable mais évitez de jouer en démo, c'est frustrant. Il arrive que la martingale déconne mais j'avais couvert le risque en tradant un Assedic ++ à 70% sur 13 mois, ca limite les pertes.

_________________
.
"Peut-être ça va monter, peut-être ça va baisser. Et on sait pas quand".
Anna-Lise T. Knig


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 Sujet du message: Re: Comment j’aurais pu gagner 35000 dollars en 1 an...
MessagePublié: 28 Aoû 2011 01:18 
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Inscrit le: 22 Mar 2009 02:40
Messages: 1292
C'est toutefois nettement plus fatigant et nettement moins excitant que la méthode d'orgent...


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 Sujet du message: Re: Comment j’aurais pu gagner 35000 dollars en 1 an...
MessagePublié: 28 Aoû 2011 03:11 
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Inscrit le: 18 Oct 2008 17:38
Messages: 961
Il est toujours facile de trouver a posteriori des règles qui auraient fonctionné à merveille.

Si on essaye une pléthore d'algorithmes, on en trouvera forcément un qui aura été meilleur que les autres sur la période étudiée : mais malheureusement ça ne préjuge en rien sur ses performances futures.

_________________
Il perd, celui qui sait ce qu'il va faire s'il gagne. Il gagne, celui qui sait ce qu'il va faire s'il perd. (Machiavel)


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 Sujet du message: Re: Comment j’aurais pu gagner 35000 dollars en 1 an...
MessagePublié: 28 Aoû 2011 03:35 
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Inscrit le: 11 Juin 2010 23:01
Messages: 1989
Localisation: 29
tophensen a écrit:
Pas con! :) Mais l'interet du trader c'est de trouver lui-même les courbes et de faire des PV..pas de miser rouge ou vert, doubler la mise, etc..


C'est rouge ou noir !

On voit bien que tu vas pas souvent au casino toi... :lol: :lol:

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Gold & Silver ToolBox : http://goldsilver.dr-pepper.fr/

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 Sujet du message: Re: Comment j’aurais pu gagner 35000 dollars en 1 an...
MessagePublié: 28 Aoû 2011 10:59 
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Inscrit le: 23 Mar 2010 01:09
Messages: 825
Ludo33 a écrit:
Citer:
aurais-je oublié de prendre en compte un autre élément important dans cette simulation ?


Oui, un paramètre, et de taille: le spread.

Car dès que tu achètes, tu perds le spread. Il faut que le cours bid augmente de x% pour que tu reviennes à zéro. Et x+delta pour avoir un bénéf de delta.

Exact ! Je m’étais trompé dans la prise en compte du spread, et si ça ne ruine pas complètement ma théorie, cela en limite considérablement l'attrait. Pour éviter la faillite, je dois maintenant utiliser des paramètres moins agressifs quand le cours n'augmente pas beaucoup, et attendre un plus gros capital avant de prendre des bénéfices, ce qui augmente le risque de tout perdre en cas de grosse correction. D'ou l’intérêt de l'AT !

Je serais ainsi parvenu à ne gagner "que" 15000$ avec ma mise de fond de 1000$ et les paramètres suivants:
- Mise de fond = 1000$, le 7 Juillet 2010
- Stop loss = cours d’ouverture – 10$
- Limit = cours d’ouverture + 50$
- Levier après un gain = Capital / 250, soit 4 au départ avec les 1000$ de capital.
- Levier après une perte = Levier précédent x 1.7, avec un maximum de 150
- Prise de bénéfice = 2000$ minimum, dès que le capital en jeu dépasse 10000$

Pièce jointe:
Martingale2.jpg
Martingale2.jpg [ 55.98 Kio | Consulté 9103 fois ]


Comme WhiteMarket l'a bien dit, c'est facile à postériori de trouver le bon algorithme avec les bons paramètres. Néanmoins, SI on est bien dans le "secular bull market" avec des taux d’accroissement de moyenne mobile qui dépassent le spread moyen, ce genre d'algorithme fonctionne pas mal comme on peut le voir sur les derniers mois.

Par ailleurs, je viens de découvrir la notion de dynamic trailing stop proposé par FXCM, et on pourrait aussi essayer de mettre un point d’entrée systématiquement quelques dollars en dessous du cours d'ouverture afin de limiter les pertes et maximiser les gains, au risque de ne pas profiter des avalements haussiers. Pour investiguer ces stratégies, il va me falloir récupérer les cours en horaire, et probablement programmer ça avec des macros VB ou en dehors d'Excel. A suivre...


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