Je viens de m’inscrire sur FXCM , version demo, logiciel grâce auquel j’ai pu observer les cours des derniers mois. J’ai constaté qu’il y avait bien plus de bougies vertes que de bougies rouges, comme on peut s’y attendre dans le cadre d’un marché haussier à long terme, ce qui m’a fait penser à Dostoïevski.
Dans
Le Joueur de Dostoïevski, un jeune homme est pris par le démon du jeu après avoir gagné à la roulette pour son plus grand malheur… Ce roman m’avait fait découvrir
les martingales condamnées a l’échec puisque la roulette est globalement défavorable au joueur, essentiellement à cause du chiffre 0 toujours en faveur du casino. Jouer à la roulette, c’est comme spéculer à la hausse dans un marché baissier : On peut gagner un moment avec de la chance et du talent, mais à long terme, on finit toujours par perdre.
A l’inverse, peut-on gagner en pariant chaque jour que la bougie des cours de l’or sera verte plutôt que rouge ? La technique de la martingale, qui consiste à augmenter sa mise après avoir perdu afin de couvrir les pertes précédentes, est-elle adaptable à ce type de trade ? Est-elle alors globalement bénéficiaire à long terme dans le cadre du marché haussier de l’or ?
Supposons donc qu’on ne fasse qu’un seul trade par jour : chaque matin, on achète systématiquement N onces à l’ouverture au cours d’achat A, et on les vend automatiquement dans les cas suivants:
1/ si le cours devient inferieur à A - sl (stop loss)
2/ si le cours devient supérieur à A + lim (limit)
3/ sinon au prix de la clôture en fin de séance.
Si le trade a été bénéficiare, on recommence la même chose le lendemain avec un nombre d’onces N proportionnel au capital en jeu. Si le trade a été déficitaire, on recommence la même chose le lendemain, mais en achetant cette fois-ci N x alpha onces afin de tenter de couvrir la perte de la veille. Enfin, on prend ses bénéfices si le capital en jeu dépasse un certain seuil.
J’ai simulé cet algorithme sur excel avec les cours de l’or des 300 derniers jours, et aussi incroyable que cela puisse paraître, certaines combinaisons de paramètres s’avèrent très profitables. En voici un exemple :
- Mise de fond = 1000$, le 7 Juillet 2010
- Stop loss = cours d’ouverture – 10$
- Limit = cours d’ouverture + 50$
- Levier après un gain = Capital / 167, soit 6 au départ avec les 1000$ de capital.
- Levier après une perte = Levier précédent x 1.4, avec un maximum de 150
- Prise de bénéfice = 2000$ minimum, dès que le capital en jeu dépasse 8000$
Avec ces paramètres, le 26 Août 2011 après 300 trades, le capital en jeu est 2450$... et les bénéfices pris sont de 33326$ !!! Voici les courbes des résultats :
Pièce jointe:
Martingale.jpg [ 52.05 Kio | Consulté 9434 fois ]
Voila donc comment j’aurais pu gagner 35 000 dollars en 1 an sans me fatiguer, avec une mise initiale de 1000 dollars ! Honnêtement, cela parait trop beau pour être vrai (et en même temps scandaleux) ! Je n’ai certes pas pris en compte les frais (que j’ai du mal à évaluer), mais aurais-je oublié de prendre en compte un autre élément important dans cette simulation ? Je tiens ma feuille de calcul à la disposition de ceux qui voudront regarder ça de plus près, et essayer d’autres paramètres.
Bien entendu, lorsque la tendance devient baissière à court terme, ce que ne manquent pas d’annoncer ptsuisse, tradosaure, etc… rien n’empêche de s’abstenir de parier pour éviter de menacer le capital.
Si quelqu’un a les cours quotidiens du silver (Cours min, cours max, cours a l’ouverture, cours a la fermeture), je me ferai un plaisir d’essayer mon algorithme.